
V dolní části náměstí vás upoutá kostel sv. Anny, který byl součástí klášterního komplexu kapucínů již od 1. pol. 17. stol. Počátkem 18. stol. bylo průčelí přestavěno, snad podle návrhu J. B. Fischera z Erlachu, do podoby monumentálních dvou věží ve stylu klasicizujícího římského baroka. Po požáru v roce 1784 byl klášter a kostel zcela zničen a na troskách vystavěna v letech 1845 - 1852 klasicistní rodová hrobka Dietrichštejnů podle J. Kocha.
Následně byl nad ní v roce 1656 postaven kostel sv. Anny a koncem 17. století byla ke kostelu přistavěna jednopatrová klenotnice. K velké přestavbě došlo v l. 1701 - 1706 na popud Leopolda z Dietrichsteina. Původní renesanční průčelí bylo nahrazeno monumentálním portálem se dvěma věžemi. Dietrichsteinové byli pohřbívání v kostele sv. Anny od poloviny 17. století do roku 1784. Toho roku totiž došlo k požáru, který ušetřil jen kněžiště a kapli. V letech 1845 – 1852 nechal František Josef z Dietrichsteina přestavět zbytky kostela na Dietrichsteinskou hrobku podle projektu Heinricha Kocha. Původní pohřební kaple na jižní straně kostela byla zasypána a byly zde uloženy rakve členů rodu zemřelých v obd. 1617-1852. Při dalších přestavbách v 19. století byl na nádvoří naznačen půdorys původní, zmizelé Svaté chýše. Na nádvoří stojí socha knížete Františka Josefa od Emanuela Maxe z roku 1859, která původně vznikla pro mikulovský zámek. V 90. letech 20. stol. prošla hrobka celkovou rekonstrukcí..